2021 Contrôle continu version 2

Auteur·rice

Gloria FACCANONI

Date de publication

24 mars 2024

1 Exercice 1 : implémentation d’un schéma pour un système

Le modèle S.Z.R., proposée par Munz, Hudea, Imad et Smith en 2009, est une variation du modèle S.I.R pour modéliser une apocalypse zombie.

À chaque instant on décide de diviser la population en trois catégories (qu’on appelle « compartiments » dans le langage de l’épidémiologie): - les individus « Susceptibles » ou « Sains » (S) : ceux qui n’ont jamais eu la maladie et peuvent la contracter ; - les individus « Zombies » (Z) ; - les individus « Rétablis » (R, comme « Recovered » en anglais) : les personnes décédées qui ont la faculté de revenir à la vie (terme $\zeta R$) mais aussi les individus débarassés de leur infection (suite à un coup de hache bien placé).

On travaillera avec des variables normalisées: leur valeur est comprise entre $0$ et $1$ et représente une fraction de la population totale.

Le modèle s’écrit $ \begin{cases} S'(t)=-\beta S(t)Z(t)\\ Z'(t)=\beta S(t)Z(t)+\zeta R(t)-\alpha S(t) Z(t)\\ R'(t)=\alpha S(t)Z(t)-\zeta R(t) \end{cases} $

Soit $P(t)=S(t)+Z(t)+R(t)$. Montrer que $P$ est un invariant.
Calculer la solution approchée obtenue par la méthode d’Euler Progressif avec $61$ points. Afficher ensuite sur le même repère $t\mapsto S(t)$, $t\mapsto Z(t)$, $t\mapsto R(t)$ et $t\mapsto P(t)$.
Même exercice avec la méthode d’Euler Régressif.
Même exercice avec la fonction odeint du module scipy.

Testons ce modèle avec les coefficients

$\alpha=1$ [humains sains moyennement violents]
$\beta=0.5$ [zombies peu agressifs]
$\zeta=0.25$ [résurrection des zombies non négligeable]

Dans la suite, considérons les données initiales:

$S(0)=0.95$
$Z(0)=0.05$
$R(0)=0$

On simulera pour $t\in[0;60]$ jours

Code

%reset -f
%matplotlib inline

from matplotlib.pylab import * # importe aussi numpy sans alias

alpha = 1
beta  = 0.5
zeta  = 0.25  

# yy=[S,I,R]
phi0 = lambda S,Z,R,t :  -beta*S*Z
phi1 = lambda S,Z,R,t :   (beta-alpha)*S*Z+zeta*R
phi2 = lambda S,Z,R,t :   alpha*S*Z-zeta*R

S0=0.95
Z0=1-S0
R0=0 

tt = linspace(0,60,61) # en jours
h = tt[1]-tt[0]

Q1
Soit $P(t)=S(t)+Z(t)+R(t)$. Montrer que $P$ est un invariant.

$P'(t)=S'(t)+Z'(t)+R'(t)=-\beta S(t)Z(t)+\beta S(t)Z(t)+\zeta R(t)-\alpha S(t) Z(t)+\alpha S(t)Z(t)-\zeta R(t)=0$.

Q2
Calculer la solution approchée obtenue par la méthode d’Euler Progressif avec $61$ points.
Afficher ensuite sur le même repère $t\mapsto S(t)$, $t\mapsto Z(t)$, $t\mapsto R(t)$ et $t\mapsto P(t)$.

On notera $S_n\approx S(t_n)$, $Z_n\approx Z(t_n)$ et $R_n\approx R(t_n)$.

Euler explicite $ \begin{cases} S_{n+1}=S_n+h\varphi_0(S_n,Z_n,R_n,t_n),\\ Z_{n+1}=Z_n+h\varphi_1(S_n,Z_n,R_n,t_n),\\ R_{n+1}=R_n+h\varphi_2(S_n,Z_n,R_n,t_n). \end{cases} $

Code

# S0, Z0, R0, h variables globales
def euler_progressif(phi0,phi1,phi2,tt):
    SS = [S0]
    ZZ = [Z0]
    RR = [R0]
    for i in range(len(tt)-1):
        SS.append(SS[i]+h*phi0(SS[i],ZZ[i],RR[i],tt[i]))
        ZZ.append(ZZ[i]+h*phi1(SS[i],ZZ[i],RR[i],tt[i]))
        RR.append(RR[i]+h*phi2(SS[i],ZZ[i],RR[i],tt[i]))
    return [SS,ZZ,RR]

[SS_ep, ZZ_ep, RR_ep] = euler_progressif(phi0,phi1,phi2,tt)

figure(figsize=(10,5))
PP_ep=[SS_ep[i]+ZZ_ep[i]+RR_ep[i] for i in range(len(tt))]
plot(tt,SS_ep,'--',tt,ZZ_ep,'.-',tt,RR_ep,':',tt,PP_ep)
xlabel('t')
legend(['S(t)','Z(t)','R(t)','P(t)'])
title('Euler progressif') 
grid()
axis([0,60,0,1.1]);

Q3
Calculer la solution approchée obtenue par la méthode d’Euler Régressif avec $61$ points.
Afficher ensuite sur le même repère $t\mapsto S(t)$, $t\mapsto Z(t)$, $t\mapsto R(t)$ et $t\mapsto P(t)$.

Euler implicite $ \begin{cases} S_{n+1}=S_n+h\varphi_0(S_{n+1},Z_{n+1},R_{n+1},t_{n+1}),\\ Z_{n+1}=Z_n+h\varphi_2(S_{n+1},Z_{n+1},R_{n+1},t_{n+1}),\\ R_{n+1}=R_n+h\varphi_3(S_{n+1},Z_{n+1},R_{n+1},t_{n+1}). \end{cases} $

Code

from scipy.optimize import fsolve
# S0, Z0, R0, h variables globales
def euler_regressif(phi0,phi1,phi2,tt):
    SS = [S0]
    ZZ = [Z0]
    RR = [R0]
    for i in range(len(tt)-1):
        sys = lambda z : [-z[0]+SS[i]+h*phi0(z[0],z[1],z[2],tt[i+1]) , 
                          -z[1]+ZZ[i]+h*phi1(z[0],z[1],z[2],tt[i+1]) , 
                          -z[2]+RR[i]+h*phi2(z[0],z[1],z[2],tt[i+1]) ]
        Stemp,Ztemp,Rtemp = fsolve( sys , (SS[i],ZZ[i],RR[i]) ) 
        SS.append(Stemp)
        ZZ.append(Ztemp)
        RR.append(Rtemp)
    return [SS,ZZ,RR]

[SS_er, ZZ_er, RR_er] = euler_regressif(phi0,phi1,phi2,tt)

figure(figsize=(10,5))
PP_er=[SS_er[i]+ZZ_er[i]+RR_er[i] for i in range(len(tt))]
plot(tt,SS_er,'--',tt,ZZ_er,'.-',tt,RR_er,':',tt,PP_er)
xlabel('t')
legend(['S(t)','Z(t)','R(t)','P(t)'])
title('Euler regressif') 
grid()
axis([tt[0],tt[-1],0,1.1]);

Q4
Calculer la solution approchée obtenue par la fonction odeint du module scipy.
Afficher sur le même repère $t\mapsto S(t)$, $t\mapsto Z(t)$, $t\mapsto R(t)$ et $t\mapsto P(t)$.

Code

from scipy.integrate import odeint

pphi = lambda yy,t : [ phi0(yy[0],yy[1],yy[2],t), phi1(yy[0],yy[1],yy[2],t), phi2(yy[0],yy[1],yy[2],t) ]
CI   = [S0,Z0,R0]
sol  = odeint(pphi,CI,tt)

SS,ZZ,RR = sol[:,0],sol[:,1],sol[:,2]

figure(figsize=(10,5))
PP = [SS[i]+ZZ[i]+RR[i] for i in range(len(tt))]
plot(tt,SS,'--',tt,ZZ,'.-',tt,RR,':',tt,PP)
xlabel('t')
legend(['S(t)','Z(t)','R(t)','P(t)'])
title('Odeint') 
grid()
axis([0,60,0,1.1]);

2 Exercice 2 : étude d’un schéma multipas

On notera $\varphi_k\stackrel{\text{déf}}{=}\varphi(t_k,u_k)$. Soit la méthode multipas $ u_{n+1} =2(1-\gamma) u_{n} +\left(2\gamma-1 \right)u_{n-1} +h(1-\gamma) \varphi_{n+1} +h\left(3\gamma-1\right)\varphi_{n}. $

Q5
Pour quelles valeurs de $$ est-elle consistante?

$p=1$: c’est une méthode à $q=p+1=2$ : - $a_0=2(1-) $ et $a_1=2\gamma-1$ - $b_0=3 $ et $b_1=0$ - $b_{-1}=1-$

La méthode est implicite si $\gamma\neq1$.

La méthode est consistante pour tout $\gamma$ car $ \begin{cases} \displaystyle\sum_{j=0}^p a_j=a_0+a_1=2(1-\gamma) +(2\gamma-1)=1, \\ \displaystyle-\sum_{j=0}^p ja_j+\sum_{j=-1}^p b_j=-\big(0a_0+1a_1\big)+\big(b_{-1}+b_0+b_1\big)=-(2\gamma-1)+(1-\gamma+3\gamma-1)=1 \end{cases} $ Vérifions ces calculs ci-dessous:

Code

import sympy as sym
sym.init_printing()

sym.var('gamma')
p=1
a0=2*(1-gamma)
a1=2*gamma-1
b0=3*gamma-1
b1=0
bm1=1-gamma

cond11=a0+a1
cond12=-(0*a0+1*a1)+(bm1+b0+b1)
display(cond11)
display(cond12.factor())
display(sym.solve([sym.Eq(cond11,1),sym.Eq(cond12,1)],gamma))

$\displaystyle 1$

$\displaystyle \left[ \right]$

Q6
Pour quelles valeurs de $\gamma$ est-elle convergente?

Le premier polynôme caractéristique est $ \varrho(r)=r^{p+1}-\sum_{j=0}^p a_jr^{p-j}=r^2-a_0r-a_1 {}= r^2-2(1-\gamma) r-(2\gamma-1) $ dont les racines sont $ r_0=1,\quad r_1=1-2\gamma. $

Code

sym.var('r')
rho=r**2-a0*r-a1
display(sym.factor(rho))
sol=sym.solve(rho,r)
display(sol)

$\displaystyle \left(r - 1\right) \left(2 \gamma + r - 1\right)$

$\displaystyle \left[ 1, \ 1 - 2 \gamma\right]$

La méthode est zéro-stable ssi $ \begin{cases} |r_j|\le1 \quad\text{pour tout }j=0,\dots,p \\ \varrho'(r_j)\neq0 \text{ si } |r_j|=1, \end{cases} $ donc ssi $0<\gamma\le1$.

Code

cond=sym.solve([abs(c)<=1 for c in sol],gamma)
display(cond)

$\displaystyle 0 \leq \gamma \wedge \gamma \leq 1$

La méthode est convergente ssi elle est consistante et zéro-stable donc ssi $0<\gamma\le1$.

Q7
Quel ordre de convergente a-t-elle?

La méthode est d’ordre au moins 2 car $ \sum_{j=0}^p (-j)^{2}a_j+2\sum_{j=-1}^p (-j)^{1}b_j {}=\big(0^2a_0+1^2a_1\big)+2\big(-(-1)b_{-1}+0b_0+1b_1\big) {}=\big(2\gamma-1\big)+2\big(1-\gamma\big)=1 $

Code

cond2=(0*a0+1*a1)+2*(-(-1)*bm1+0*b0+1*b1)
display(cond2.factor())
display(sym.solve(sym.Eq(cond2,1),gamma))

$\displaystyle 1$

$\displaystyle \left[ \right]$

La méthode est d’ordre 3 ssi $\gamma=\frac{2}{5}$ car $ \sum_{j=0}^p (-j)^{3}a_j+3\sum_{j=-1}^p (-j)^{2}b_j=-a_1+3\big(b_{-1}+b_1\big)=-(2\gamma-1)+3\big(1-\gamma\big)=4-5\gamma=1 \iff \gamma=\frac{3}{5} $

Code

cond3=(0*a0-1*a1)+3*(1*bm1+0*b0+1*b1)
display(cond3.factor())
display(sym.solve(sym.Eq(cond3,1),gamma))

$\displaystyle 4 - 5 \gamma$

$\displaystyle \left[ \frac{3}{5}\right]$

On conclut que - le schéma est convergent au moins d’ordre 2 pour tout $\gamma\in]0,1]$ - le schéma est convergent à l’ordre 3 pour $\gamma=\frac{3}{5}$ (et on peut montrer qu’il n’est pas d’ordre 4)

Q8
Pour deux valeurs différentes de $\gamma$ pour lesquelles le schéma est convergent (dont une qui donne l’ordre de convergence maximale), vérifier empiriquement l’ordre de convergence sur le problème de Cauchy $ \begin{cases} y'(t) = y(t)(1-y(t)), &\forall t \in I=[0,1],\\ y(0) = 2, \end{cases} $ après avoir calculé la solution exacte.

On définit la solution exacte (calculée en utilisant le module sympy) pour estimer les erreurs:

Code

%reset -f
%matplotlib inline

from matplotlib.pylab import *

# variables globales
t0     = 0
tfinal = 1
y0     = 2

phi = lambda t,y : y*(1-y)

Code

import sympy as sym
sym.init_printing()

t  = sym.Symbol('t')
y  = sym.Function('y')
edo= sym.Eq( sym.diff(y(t),t) , phi(t,y(t)) )
display(edo)
solgen = sym.dsolve(edo)
display(solgen)

consts = sym.solve( sym.Eq( y0, solgen.rhs.subs(t,t0)) , dict=True)[0]
display(consts)
solpar=solgen.subs(consts).simplify()
display(solpar)

sol_exacte = sym.lambdify(t,solpar.rhs,'numpy')

$\displaystyle \frac{d}{d t} y{\left(t \right)} = \left(1 - y{\left(t \right)}\right) y{\left(t \right)}$

$\displaystyle y{\left(t \right)} = \frac{1}{C_{1} e^{- t} + 1}$

$\displaystyle \left\{ C_{1} : - \frac{1}{2}\right\}$

$\displaystyle y{\left(t \right)} = \frac{2 e^{t}}{2 e^{t} - 1}$

On calcule la solution approchée pour différentes valeurs de $N$:

Code

from scipy.optimize import fsolve

def multipas(phi, tt, gamma):
    h  = tt[1] - tt[0]
    uu = [y0]
    uu.append(sol_exacte(tt[1]))
    for i in range(1,len(tt) - 1):
        temp = fsolve( lambda x : -x+2*(1-gamma)*uu[i]+(2*gamma-1)*uu[i-1]+h*(1-gamma)*phi(tt[i+1],x)+h*(3*gamma-1)*phi(tt[i],uu[i])   ,uu[i])
        uu.append( temp )
    return uu

H = []
err_mp_2 = []
err_mp_3 = []
N = 10
for k in range(7):
    N+=20
    tt = linspace(t0, tfinal, N + 1)
    h = tt[1] - tt[0]
    yy = [sol_exacte(t) for t in tt]
    uu_mp_2 = multipas(phi, tt, 1/5)
    uu_mp_3 = multipas(phi, tt, 3/5)
    H.append(h)
    err_mp_2.append(max([abs(uu_mp_2[i] - yy[i]) for i in range(len(yy))]))
    err_mp_3.append(max([abs(uu_mp_3[i] - yy[i]) for i in range(len(yy))]))

print ('Multipas gamma=1/5 ordre=%1.2f' %(polyfit(log(H),log(err_mp_2), 1)[0]))
print ('Multipas gamma=3/5 ordre=%1.2f' %(polyfit(log(H),log(err_mp_3), 1)[0]))

figure(figsize=(8,5))
plot(log(H), log(err_mp_2), 'r-o', label=r'Multipas $\gamma=\frac{1}{5}$')
plot(log(H), log(err_mp_3), 'b-o', label=r'Multipas $\gamma=\frac{3}{5}$')
xlabel('$\ln(h)$')
ylabel('$\ln(e)$')
legend(bbox_to_anchor=(1.04, 1), loc='upper left')
grid(True)
show()

Multipas gamma=1/5 ordre=1.95
Multipas gamma=3/5 ordre=2.94

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