Ce cours s'inscrit dans le prolongement du cours de Master 1. Il se compose de 2 chapitres. Le chapitre 1 propose une introduction à l'économétrie des séries temporelles. Il aborde la notion de stationnarité, la présentation des modèles de base des séries temporelles ( AR, MA, ARMA, ARIMA) et les tests de racine unitaire. Il abordera également l'extension multivariée par la présentation des modèles VAR pour ensuite aborder les notions de cointégration et de modèles à correction d'erreur.Le chapitre 2 propose une introduction à l'économétrie des données de panel.