Le cours s’inscrit dans le prolongement du cours d’économétrie du semestre 1. Il est organisé en 3 chapitres. Le chapitre 1 présente des extensions du modèle linéaire général. Il aborde notamment l’hétéroscédasticité et les procédures de correction de l’hétéroscédasticité (MCP, MCG et MCQG). Le chapitre 2 examine l'autocorrélation des erreurs et ses procédures de correction. Le chapitre 3 traite des méthodes d'estimation des modèles à équations simultanées (méthode de la régression indirecte, méthode des doubles moindres carrés, méthodes des VI, etc).